Merci malik57 de m'avoir éclairé sur la Vanne EGR, sans toi je n'aurais pas bien compris l'origine du problème. Après avoir fait des recherches et beaucoup de lecture, j'ai appris beaucoup de choses au sujet de ce problème "Système d'Echappement. Atelier !" et le Voyant Orange du moteur.
Il semblerait que cela soit lié à la vanne EGR, qui renvoie à un défaut de construction chez VW, sur les moteurs 1.9 TDI et 2.0 TDI des Golf V (après je ne sais pas si le problème apparait sur d'autres modèles). Pour appuyez mes propos voici 2 liens très intéressants:
-> Pour le nettoyage de la Vanne EGR - Tuto qui concerne le 1.9 TDI Golf V.
La page commence par un tuto sur la vidange. Celui du nettoyage de la Vanne EGR est juste en milieu de page.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet547738.htm-> Pour le nettoyage de la Vanne EGR (le tuto concerne le 2.0 TDI Golf V) avec l'explication du défaut:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=8446.0Pour vous tenir au courant de ma situation, j'ai effectué ce week-end une vidange de ma Golf V 1.9 TDI, avec le changement de filtre à huile + gasoil avec un décrassage à chaque rapport. Je pensais que le problème allait disparaitre mais je n'étais pas encore au courant du lien avec la Vanne EGR.
Du coup, j'envisage de faire un bon nettoyage de cette vanne avec le changement des joints souligné dans le 1er lien que j'ai mis.
En espérant avoir éclairé et aidé ceux qui ont ce problème ou qu'ils l'auront (je ne l'espère pas). Pour ma part, cela n'a pas (du moins pas encore) altéré ma conduite comme je l'ai souligné dans les posts précédents, j'ai pas le moteur qui tremble ni la perte de puissance, donc c'est possible que vous ayez le voyant sans les symptômes que j'ai souligné.
A part ce problème mineur, je n'ai pas d'autres soucis et j'espère résoudre ceci rapidement et passer à autre chose
Voir les contributions
Dans l'attente de retours 
en espérant une facture raisonnable (je suis gentil en utilisant cet adjectif).